海外FXのレンジ相場を攻略「ボックス逆張りトレード」手法

海外FXのレンジ相場を攻略「ボックス逆張りトレード」手法

graphline128 128海外FXだけの問題ではありませんが、FXトレードでは強いトレンドが発生したときほど読みやすく勝ちやすいのですが、その反面強いトレンドが発生してポジションを持てるチャンスというのは、デイトレードでも1日1回、2回ぐらいしかないのです。トレード回数が少なくなってしまえば、勝率が高くても儲けられる金額は小さくなってしまうので、トレンド相場ではないレンジ相場で勝てる方法も身に着けておく必要があるのです。今回は海外FXのレンジ相場を攻略する「ボックス逆張りトレード」手法について解説します。

「ボックス逆張りトレード」手法とは?

  • レンジ相場の発生時に
  • サポートラインとレジスタンスラインで反発することを予測して
  • 逆張りをする

トレード手法のことを言います。

box 6

強いトレンドの後は方向感のないレンジ相場(揉み合い)になることが多く、レンジ相場では一定の高値、安値ラインの間で上下する相場になりやすいのです。

レンジ相場になってからのサポートラインとレジスタンスラインボックスで長方形の形になるため、ボックス相場とも呼ばれています。

ボックス相場になってから

  • サポートライン付近で逆張りの「買い」エントリー
  • レジスタンスライン付近で逆張りの「売り」エントリー

を繰り返すことで、少額の勝ちを積み上げるのがこの手法です。

「ボックス逆張りトレード」手法の良いところは

トレード回数がトレンドのテクニカル分析と比較して多いこと

レンジ相場でレートがボックス内で行ったり来たりするタイミングで、都度エントリーすることができるので、必然的にトレード回数がかなり増えます。トレンド発生時のトレード回数と比較しても2倍以上に増えると言っていいでしょう。

つまり、トレンド相場でしか勝てない人が「ボックス逆張りトレード」手法をマスターすれば、トレード回数は3倍以上になるということです。勝てるのであればトレード回数を増やさなければ利益は増えないのです。

ボックスを抜けだした時にトレンド発生シグナルになる

チャートがボックス内にいるときは逆張りで細かく稼いでいれば良いのですが、ボックスを突き抜けたときはトレンドが発生する可能性が高いので、逆張りはすぐに損切りして順張りに切りかえて稼ぐことが可能です。トレンド発生のシグナルになりうるのです。

「ボックス逆張りトレード」手法の悪いところは

きれいな長方形にはならない

残念ながら、ボックス相場といっても、きれいな長方形になることは滅多にありません。きれいな長方形が毎回つくられるのであればトレードがしやすいのですが、実際問題、長方形はサポートライン、レジスタンスラインは凸凹な形となるため、きれいな形にはなりえないのです。

きれいな長方形にならないため、ある程度自分の判断でエントリーとエグジットを判断せざるを得ないため、同じ「ボックス逆張りトレード」手法を使っても、どこでエントリーするのか?エグジットするのか?で大きく勝率や損益は変わってきてしまうのです。

「ボックス逆張りトレード」手法を使うときのポイント

ボリンジャーバンドでエントリータイミングを測る

前述した通りで、ボックス相場といっても、きれいな長方形にはなりません。

これを判断するのには、経験上ボリンジャーバンドを参考にした方が確率が高いと考えます。

そこで、今回はボリンジャーバンド2σ付近でエントリー、エグジットをする形を取りました。

レンジ相場の発生を確認する

この手法で難しいのは「どのタイミングでレンジ相場の発生と判断するのか?」」です。

早くレンジ相場であることがわかれば

  • トレードチャンスは多い
  • だましの可能性も高い

遅くレンジ相場であることがわかれば

  • トレードチャンスは少ない
  • だましの可能性は低い

という形になります。早ければ早いほど良いのですが、レンジだと思ったらトレンドが反転していたというだましの可能性も高くなってしまうのです。

今回は期間の異なる移動平均線(MA)が交差し始めたときにレンジ発生と判断しています。

実際に「ボックス逆張りトレード」手法を1週間検証してみました。

検証条件

採用したチャート
  • 移動平均線(MA):20MA、50MA、100MAで表示(設定:種別Simple)
  • ボリンジャーバンド:2σ、21日
  • 一目均衡表:(設定転換線9、基準線26、先行スパンB52)
  • 5分足
採用したルール
  • 20MA、50MA、100MAが交差したとき「レンジ発生」と考える
  • 一目均衡表の雲の色が薄い状態で互い違いになったときに「レンジ発生」と考える
  • ボリンジャーバンド付近で「エグジット」(だいたいでOK)
  • ボリンジャーバンドを大きく抜けてしまった場合レンジ終了として「損切」(本来はここは順張りチャンス。今回は検証と関係ないので見送り)

検証期間

2016年10月5日~2016年10月12日

10月5日

box 4

ポジションの方向:買い
エントリー:102.701
エグジット:102.835

13.4pipsの儲け

ポジションの方向:売り
エントリー:102.819
エグジット:102.775

4.4pipsの儲け

ポジションの方向:買い
エントリー:102.791
エグジット:102.860

6.9pipsの儲け

ポジションの方向:売り
エントリー:102.826
エグジット:102.963

13.7pipsの損失

ポジションの方向:売り
エントリー:102.948
エグジット:102.791

15.7pipsの儲け

ポジションの方向:買い
エントリー:102.800
エグジット:102.841

4.1pipsの儲け

ポジションの方向:売り
エントリー:102.858
エグジット:102.961

10.3pipsの損失

10月6日

box 3

ポジションの方向:買い
エントリー:103.411
エグジット:103.552

14.1pipsの儲け

ポジションの方向:売り
エントリー:103.518
エグジット:103.387

13.1pipsの儲け

ポジションの方向:買い
エントリー:103.374
エグジット:103.449

7.5pipsの儲け

ポジションの方向:売り
エントリー:103.449
エグジット:103.529

8.0pipsの損失

10月10日

box 2

ポジションの方向:売り
エントリー:103.071
エグジット:102.963

10.8pipsの儲け

ポジションの方向:買い
エントリー:102.942
エグジット:102.940

0.2pipsの損失

10月12日

box 1

ポジションの方向:買い
エントリー:103.321
エグジット:103.502

18.1pipsの儲け

ポジションの方向:売り
エントリー:103.585
エグジット:103.411

17.4pipsの儲け

ポジションの方向:買い
エントリー:103.447
エグジット:103.529

8.2pipsの儲け

ポジションの方向:売り
エントリー:103.616
エグジット:103.543

7.3pipsの儲け

ポジションの方向:買い
エントリー:103.546
エグジット:103.588

4.2pipsの儲け

ポジションの方向:売り
エントリー:103.586
エグジット:103.691

10.5pipsの損失

結果

勝敗:14勝5敗
合計:102.5pipsの儲け

まとめ

今回は1週間のテストでしたが、19回のトレード機会がありました。

1日4回~5回トレードチャンスがあるというのはこの手法の大きなメリットです。

また、今回はトレンド発生時は損切りをして終わらせていますが、ここから順張りに切りかえればさらに勝てるチャンスは増えるのです。

レンジ相場でも確実に儲けられる手法として有力な候補と考えて良いでしょう。

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